Qual è la relazione tra rischio e rendimento?

Quali sono gli indicatori di rischio?

Tra gli indicatori di rischio invece i più rilevanti sono la volatilità, ossia la deviazione standard dei rendimenti del portafoglio, il Beta, ossia la componente di rischio sistemico misurato come il rapporto tra la covarianza dei rendimenti del portafoglio con i rendimenti del mercato e la varianza dei rendimenti di ...

Qual'è l'indicatore per individuare il rischio di interesse?

Gli indicatori più utilizzati per quantificare tale rischio sono la duration (o durata finanziaria) e l'average refixing period (tempo medio con cui il portafoglio “aggancia” i tassi di interesse di mercato).

Come si calcola il rendimento finanziario?

Il rendimento di un investimento (di qualsiasi natura) può essere calcolato per mezzo di una specifica formula matematica: R= [(M-I)/I] x 100. (R) rappresenta il rendimento, (M) il montante e (I) gli interessi. (M) corrisponde al capitale comprensivo degli interessi maturati mentre (I) indica le risorse investite.

Come si calcola information ratio?

Per calcolare l'Information Ratio bisogna sottrarre al rendimento del portafoglio annualizzato il rendimento del benchmark annualizzato e dividerlo per il tracking error volatility tra il portafoglio e il relativo benchmark.

Cosa significa grado di rischio 4?

Potremmo catalogare il profilo di rischio dell'investitore 4 livelli: Tolleranza bassa, se permette di sostenere perdite fino al 5% annuale; può riferirsi a investimenti come fondi monetari e obbligazioni a breve termine.

Come valutare il rischio di un portafoglio?

Come si legge il VaR?

Se la volatilità stimata giornaliera è, ad esempio, 0.545% il valore a rischio della posizione con il 95% di probabilità è: Valore a rischio totale (VaR) = 1177.6 euro * 0.545% * 1.65 = 10.58 euro Non si perderanno dunque entro il giorno successivo, con il 95% di probabilità, più di 10.58 euro.

Come si calcola il rendimento di un portafoglio?

Il titolo A ha un rendimento pari a 30 euro (10% *300 euro), il titolo B pari a 25 euro, il titolo C pari a 6 euro. Il rendimento del portafoglio sarà quindi dato dalla somma di questi 3 (30 euro, 25 euro, 6 euro) diviso per il capitale investito (1.000 euro) ovvero 61 euro/1.000, ovvero 0,061 quindi il 6,1%.

Cosa si intende per rischio di liquidità associato ad un investimento?

Liquidity risk, cos'è

Per liquidity risk si intende il rischio di non riuscire a liquidare con tempistiche e costi accettabili gli attivi di portafoglio e/o l'incapacità di far fronte alle passività, come ad esempio richieste di rimborso da parte dei sottoscrittori di un fondo comune d'investimento.

Quali fattori incidono sul rendimento di uno strumento finanziario?

Prodotto interno lordo, inflazione, tasso di occupazione, produzione industriale, propensione al consumo.

Quale indice misura il rischio delle attività finanziarie?

Rientra tra gli indicatori di rischio anche l'indice di sharpe o sharpe ratio. Il cui risultato misura il rapporto rischio rendimento non di un singolo strumento finanziario (come un'azione) ma di un fondo o intero portafoglio di prodotti.

Cosa misura il downside risk?

Il Downside risk (o Rischio di ribasso) è una metrica di misurazione del rischio finanziario che si focalizza sul quantificare l'entità delle possibili perdite associate a un investimento.

Come si calcola la tracking error volatility?

La Tracking Error Volatility esprime la volatilità del rendimento del portafoglio gestito rispetto al benchmark e viene calcolato come Deviazione Standard della differenza dei rendimenti.

Quando il tracking error di un fondo è positivo?

Un tracking difference positivo significa che il fondo supera l'indice; uno negativo significa che il fondo non supera l'indice. L'indice di riferimento utilizzato è lo S&P 500.

Che cos'è il rendimento finanziario?

Quando si investe in un titolo o in un portafoglio o in un altro asset reale o finanziario in un certo arco temporale, il rendimento è il rapporto fra incremento di valore (fra l'inizio e la fine del periodo) dell'investimento e il suo valore iniziale.

Come si calcola il rendimento di un titolo azionario?

Ad esempio, se il prezzo di un'azione passa da di €5 a €6, il rendimento sarà pari a 100p (€6-€5=100p). Il Tasso di rendimento è espresso in termini percentuali e viene calcolato sottraendo il valore iniziale dell'investimento dal valore finale, diviso per il valore iniziale.

Quali sono le principali misure di rendimento di un investimento finanziario?

Le misure di rendimento più usate sono: Rendimento semplice – il rapporto tra la variazione del valore di un'attività e il valore precedente l'inizio del periodo di osservazione. Rendimento medio – il valore del rendimento che ci si può aspettare da un investimento.

Che cosa rappresenta il tasso di interesse?

I tassi di interesse indicano quanto costa prendere denaro in prestito e quanto fruttano i tuoi risparmi. Se chiedi un prestito in banca, il tasso di interesse è quanto paghi per il prestito. Se invece depositi denaro su un conto di risparmio, l'interesse è il rendimento che ricevi su quella somma dalla tua banca.

Cosa esprime il tasso di interesse?

Il tasso di interesse è il costo del denaro, ossia la percentuale dell'interesse su un prestito e la somma che riceve chi ha prestato il denaro.

Quali sono le fasi metodologiche per la valutazione del rischio di corruzione?

Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema).